信用风险是我国个人房产抵押贷款的重要和主要风险之一,作为银行,如何通过有效的手段来度量潜在的信用风险,并采取恰当的措施控制和规避信用风险呢?以前,我国大部分商业银行对信用风险的控制采取传统的定性管理方法,对潜在的风险缺乏有效的识别、度量和控制手段,大多数情况下,只能采取事后处置的方式弥补损失,没有通过事前预测、计量、控制和贷款风险定价等方式减少或弥补风险损失。一般来说,对信用风险进行度量,北京银行抵押贷款前放款方需要做以下工作:

1、度量对象的确定

个人房产抵押贷款的核心是抵押物,我们可从抵押物的权属、业态、所处交易市场对其进行不同的分类。根据抵押物权属不同,可以分为自有房产抵押或第三人房产抵押;根据抵押物业态不同,可划分为个人住房抵押贷款、商用房(含商铺、办公用房、标准厂房)抵押贷款;银行面临的客户种类繁多,各种类客户的信用风险成因不同,且银行掌握各类客户信息的多少也不一样,因此,银行应根据客户分类,综合效率、人员、成本因素,选择适当的度量方式。因此,建立信用风险度量模型,首先必须确定度量的对象。

2、风险度量参数设定和指标选取

根据贷款用途及资金流向不同,个人房产抵押贷款还可以分别归属于个人消费贷款或个人经营贷款,其中前者主要指贷款用于装修、旅游、教育、购车、购车位或大额耐用消费品等合法消费用途;后者主要指贷款用于借款人的经营活动,如企业流动资金周转、购买原材料,购买大型机器设备、支付所租厂房、商铺的租金等。建立风险度量模型,参数设计和指标选取至关重要,它直接关系到模型的有效性及准确性。

目前,随着风险计量技术不断进步,我国大部分的商业银行开始变被动为主动,北京银行抵押贷款前积极采用风险计量、风险监测、风险控制等主动管理风险手段,自此,风险计量技术在我国银行领域推广开来。信用风险度量是指分析信用风险的形成及影响因素,加以量化分析,计算出借款人的违约概率,以此对客户进行信用风险评级,为银行的信贷决策提供参考。